Cada posición, cada cierre y el porqué de cada salida, hacia delante y sin retoques.La perdedora incluida, a propósito.
Cartera validada (Tendencia 1d) · riesgo global 4% / 1% por op · equity MTM
Opera la tendencia diaria (trend1d), un edge distinto al de la cesta que se manda (momentum cross-seccional). Su walk-forward es de esta tendencia, no de la cesta.
Cada punto de la curva es una marca a mercado real con fecha. PAPER: sin dinero real. No es una promesa de rentabilidad.
El post-mortem honesto de cada cierre: qué llegó a hacer y por qué cerró así. Diagnóstico, no promesa.
Long-short market-neutral · fuerza relativa · 32 pares · gestión de volatilidad
La estrategia que mandan los bots al grupo. Todas las cifras de abajo son de ESTA cesta. En investigación se combina con un segundo edge descorrelacionado (el ensemble), aún no se manda.
Equity neta de costes · 1101d · el veredicto es el tramo OOS (test, 441d)
Backtest · validación fuera de muestra (no es retorno en vivo)
El edge validado, repartido en tramos solapados · cada día abre y cierra posiciones
Caída con ~$1.23B en liquidaciones: inflación pegajosa y dudas sobre recortes de la Fed, dólar fuerte, ~11 días seguidos de salidas de ETF y la primera venta de BTC de MicroStrategy desde 2022.
fuente: finance.yahoo.com
Rally por short squeeze (el funding muy negativo del susto Irán se limpió), vuelta de entradas a ETF y especulación con la CLARITY Act a punto de firmarse.
fuente: financemagnates.com
Short squeeze y rebote técnico: ~$400M en cortos apalancados liquidados y las mayores entradas a ETF de BTC desde principios de febrero.
fuente: coindesk.com
Acierta el 33% pero gana +1.45R y pierde solo -0.90R. Esa asimetría es el edge: pocas ganan grandes y pagan a las muchas pérdidas pequeñas. No es una máquina de ganar, es gestión de riesgo.
19% de las pérdidas son shakeout: el stop saltó y el precio recuperó la entrada poco después. Está dentro del ruido, candidato a un stop más ancho (ATR).
Es un diagnóstico, no una promesa. Hay que validarlo fuera de muestra antes de tocar el stop: ensanchar también deja correr alguna perdedora de verdad.
Cierre plano (-0.02R, be). Capital protegido.
En contra desde la entrada (mfe +0.21R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
Llego a +0.50R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
En contra desde la entrada (mfe +0.26R) y stop en 1 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.33R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.37R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
Llego a +0.28R y stop en -1.03R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
En contra desde la entrada (mfe +0.09R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.08R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
Cierre plano (-0.03R, be). Capital protegido.
Cierre plano (-0.02R, be). Capital protegido.
Cierre plano (-0.02R, be). Capital protegido.
Llego a +0.15R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
En contra desde la entrada (mfe +0.17R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
Cierre plano (-0.01R, be). Capital protegido.
Llego a +0.43R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Llego a +0.61R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Cierre plano (-0.02R, be). Capital protegido.
Cierre plano (-0.01R, be). Capital protegido.
Llego a +0.10R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+2.98R). Capturo 86% del swing (+3.47R).
Target alcanzado (+1.98R). Capturo 69% del swing (+2.87R).
Target alcanzado (+1.98R). Capturo 67% del swing (+2.97R).
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 53% del swing (+1.86R).
Llego a +0.70R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 95% del swing (+1.04R).
Target alcanzado (+0.97R). Capturo 95% del swing (+1.02R).
Llego a +0.96R y stop en -1.03R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+0.97R). Capturo 88% del swing (+1.10R).
Target alcanzado (+1.98R). Capturo 94% del swing (+2.10R).
En contra desde la entrada (mfe +0.07R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
Stop tocado y el precio recupero la entrada 1 barras despues -> stop dentro del ruido (candidato a stop mas ancho/ATR). En contra desde la entrada (mfe +0.14R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 93% del swing (+1.05R).
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 93% del swing (+1.05R).
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 85% del swing (+1.14R).
Target alcanzado (+0.97R). Capturo 97% del swing (+1.00R).
Llego a +0.70R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 76% del swing (+1.28R).
Stop tocado y el precio recupero la entrada 5 barras despues -> stop dentro del ruido (candidato a stop mas ancho/ATR). Llego a +0.48R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+0.98R). Capturo 83% del swing (+1.18R).
Llego a +0.69R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Llego a +0.05R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Stop tocado y el precio recupero la entrada 5 barras despues -> stop dentro del ruido (candidato a stop mas ancho/ATR). Llego a +0.27R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Stop tocado y el precio recupero la entrada 6 barras despues -> stop dentro del ruido (candidato a stop mas ancho/ATR). En contra desde la entrada (mfe +0.05R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.10R) y stop en 3 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.28R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
En contra desde la entrada (mfe +0.14R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
Llego a +0.63R y stop en -1.02R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
En contra desde la entrada (mfe +0.08R) y stop en 2 barras. Invalidacion limpia.
Llego a +0.01R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Llego a +0.58R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Llego a +0.60R y stop en -1.01R. Perdedora normal, dentro de la distribucion esperada.
Target alcanzado (+1.99R). Capturo 81% del swing (+2.45R).
Target alcanzado (+1.99R). Capturo 93% del swing (+2.15R).
Target alcanzado (+1.98R). Capturo 66% del swing (+3.00R).
Target alcanzado (+2.98R). Capturo 57% del swing (+5.22R).
Target alcanzado (+1.99R). Capturo 75% del swing (+2.65R).
Target alcanzado (+0.98R). Solo se capturo 45% del swing (+2.15R): el trail/target puede estar cortando pronto.
Target alcanzado (+0.98R). Solo se capturo 43% del swing (+2.27R): el trail/target puede estar cortando pronto.
Target alcanzado (+1.99R). Capturo 87% del swing (+2.29R).
Cada lectura sale del motor (mfe/mae, barras y motivo reales): nada se reescribe. Una pérdida etiquetada no es "el modelo roto", es una clase esperada de la distribución.
| Qué vio | Corte | Por debajo | Por encima | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Tendencia · ER | 0.309 | 0% · -0.89R · 8 | 0% · -0.48R · 11 | +0.42R |
| Régimen de vol | 0.068 | 0% · -0.80R · 9 | 0% · -0.52R · 10 | +0.28R |
| Profundidad ruptura | 0.381 | 0% · -0.80R · 9 | 0% · -0.53R · 10 | +0.27R |
| Volumen · RVOL | 1.318 | 0% · -0.69R · 9 | 0% · -0.62R · 10 | +0.07R |
| Distancia EMA (ATR) | 0.726 | 0% · -0.68R · 9 | 0% · -0.63R · 10 | +0.06R |
| Estiramiento VWAP | 0.202 | 0% · -0.64R · 8 | 0% · -0.66R · 11 | -0.02R |
Track record · 2076 operaciones · 49.7% aciertos · media +0.43% por operación
Forward en vivo · desde 2026-06-16
El veredicto manda lo de arriba (backtest fuera de muestra); esto es solo el track en vivo arrancando. La receta exacta es privada. No es asesoramiento financiero.
Los tramos solapados reparten la EJECUCIÓN del edge validado en el tiempo (cadencia diaria, menos turnover de golpe); no crean ventaja: el Sharpe neto es el de /backtest. Retornos por operación brutos de fees. La cesta exacta de hoy es la señal Pro. No es asesoramiento financiero.
| sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 03 ago 26 | bajo | bajista$63,496.5 | baja (11p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 02 ago 26 | bajo | bajista$63,494.5 | baja (7p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 01 ago 26 | medio | bajista$62,792.3 | baja (17p) | 1 activos masificados, volatilidad baja |
| 31 jul 26 | bajo | bajista$62,904 | baja (24p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 30 jul 26 | bajo | bajista$64,882.1 | baja (5p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 29 jul 26 | bajo | bajista$63,984.9 | baja (3p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 28 jul 26 | bajo | bajista$63,685.2 | baja (7p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 27 jul 26 | elevado | bajista$63,733.2 | baja (1p) | cascada de liquidaciones en OP (precio y OI desplomando) |
| 26 jul 26 | bajo | bajista$65,414.4 | baja (1p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 25 jul 26 | bajo | bajista$64,360 | baja (3p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 24 jul 26 | medio | bajista$64,143.2 | baja (13p) | 2 activos masificados, volatilidad baja |
| 23 jul 26 | medio | bajista$65,150.1 | baja (6p) | 1 activos masificados, volatilidad baja |
| 22 jul 26 | bajo | bajista$65,966.1 | baja (4p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 21 jul 26 | bajo | bajista$66,465 | baja (6p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 20 jul 26 | bajo | bajista$65,134.6 | baja (6p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 19 jul 26 | medio | bajista$64,680.3 | baja (4p) | 1 activos masificados, volatilidad baja |
| 18 jul 26 | medio | bajista$64,769.9 | baja (7p) | 1 activos masificados, volatilidad baja |
| 17 jul 26 | bajo | bajista$63,922.9 | baja (22p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 16 jul 26 | bajo | bajista$63,946.5 | baja (21p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 15 jul 26 | bajo | bajista$64,843.7 | baja (27p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 14 jul 26 | bajo | bajista$64,953.5 | baja (31p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 13 jul 26 | bajo | bajista$62,260.6 | baja (29p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 12 jul 26 | medio | bajista$63,835.8 | baja (20p) | 1 activos masificados, volatilidad baja |
| 11 jul 26 | bajo | bajista$64,081 | baja (30p) | sin extremos de posicionamiento ni de volatilidad |
| 10 jul 26 | medio | bajista$64,154.2 | media (36p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 09 jul 26 | medio | bajista$63,350 | media (41p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 08 jul 26 | medio | bajista$62,201.3 | media (49p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 07 jul 26 | medio | bajista$63,481.1 | media (46p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 06 jul 26 | medio | bajista$64,089.4 | media (49p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 05 jul 26 | medio | bajista$63,635.9 | media (39p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 04 jul 26 | medio | bajista$63,143.8 | media (46p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 03 jul 26 | medio | bajista$62,675.9 | media (57p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 02 jul 26 | medio | bajista$61,488.5 | media (63p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 01 jul 26 | medio | bajista$60,454.9 | media (64p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 30 jun 26 | medio | bajista$58,603.1 | media (59p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 29 jun 26 | medio | bajista$60,185.9 | media (57p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 28 jun 26 | medio | bajista$59,238.1 | media (59p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 27 jun 26 | medio | bajista$60,049.5 | media (63p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 26 jun 26 | elevado | bajista$59,965.9 | alta (73p) | volatilidad alta, 0 activos en posicionamiento fragil |
| 25 jun 26 | elevado | bajista$59,794.3 | alta (75p) | volatilidad alta, 0 activos en posicionamiento fragil |
| 24 jun 26 | medio | bajista$60,854.4 | media (64p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 23 jun 26 | medio | bajista$62,710 | media (45p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 22 jun 26 | medio | bajista$63,916.9 | media (41p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 21 jun 26 | medio | bajista$63,683.8 | media (39p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 20 jun 26 | medio | bajista$64,250.4 | media (42p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 18 jun 26 | medio | bajista$62,853 | media (59p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 17 jun 26 | medio | bajista$64,447.8 | media (52p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 16 jun 26 | medio | bajista$65,748.1 | media (46p) | 1 activos masificados, volatilidad media |
| 15 jun 26 | medio | bajista$66,529.9 | media (44p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 13 jun 26 | medio | bajista$63,537.4 | media (64p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 12 jun 26 | medio | bajista$63,489 | media (64p) | 0 activos masificados, volatilidad media |
| 11 jun 26 | elevado | bajista$63,506.4 | alta (72p) | volatilidad alta, 0 activos en posicionamiento fragil |
| 10 jun 26 | elevado | bajista$61,129.7 | alta (76p) | volatilidad alta, 0 activos en posicionamiento fragil |
| 09 jun 26 | elevado | bajista$61,160.6 | alta (78p) | volatilidad alta, 0 activos en posicionamiento fragil |
Cada día se guarda la lectura del sistema (riesgo, régimen, BTC). Así el acierto del contexto es verificable hacia delante, no una promesa. No es una señal de compra.
Rebote de alivio (mayor subida diaria en casi 3 años): rotación de vuelta al riesgo y recuperación de la bolsa al disiparse el miedo a la IA sobre el software.
fuente: bloomberg.com
Cascada de liquidaciones macro ('Black Sunday II'): resultados flojos de Microsoft desataron venta tecnológica que contagió a cripto, con colapso ~30% de la plata, salidas fuertes de ETF y pérdidas realizadas récord, hundiendo BTC hacia $60K.
fuente: vaneck.com
Venta risk-off por la escalada EE.UU.-Irán (explosión en el puerto petrolero iraní de Bandar Abbas) sumada al cierre del gobierno de EE.UU. y salidas de ETF, llevando BTC bajo $78K.
fuente: coindesk.com
Rebote ~11% en dos días tras revertir Vanguard su veto a los ETF de cripto (acceso a ~50M de clientes) y subir las probabilidades de recorte de la Fed en diciembre.
fuente: fortune.com
Flash-crash >10% en minutos con ~$19B en liquidaciones (récord) tras el anuncio sorpresa de Trump de aranceles del 100% a China y la amenaza de Pekín sobre tierras raras.
fuente: cnn.com
BTC hacia $100K tras el FOMC del 7-may que mantuvo tipos en 4.25-4.5% con tono tranquilizador, más optimismo por las próximas conversaciones comerciales EE.UU.-China en Suiza.
fuente: financemagnates.com
Rally sobre $90K al caer el dólar (DXY) a mínimos de meses tras atacar Trump públicamente a Powell exigiendo recortes de tipos, empujando a activos alternativos.
fuente: fingerlakes1.com
Rally de alivio sobre $80K tras anunciar Trump una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos para países que no tomaran represalias (subiendo China al 125%).
fuente: coindesk.com
BTC se sumó al desplome global por miedo a recesión: los aranceles recíprocos 'Liberation Day' de Trump (10% base, 34% China, 20% UE) llevaron a BTC de ~$85K hacia $74K.
fuente: cnbc.com
No solo análisis técnico: cada gran vela tiene una causa real (macro, liquidaciones, regulación, geopolítica). Investigado con prensa contrastada y citando fuente; si no hay catalizador claro, se dice.