Todo lo que el motor hace, medido y a la vista: qué está vivo, qué se probó, qué se mató y qué quedó.
Ciclos del daemon
909
Último experimento
exp_meanrev.py
Validación de datos
OK
Último latido
06 ago, 04:15
Executor en sombra [dry]
Posiciones
1
Órdenes activas
2
Cierres reconciliados
24
Drift vs paper
+0.00R
El executor ensaya la ejecución real (colocar, mover el stop a breakeven, reconciliar cada cierre contra el paper) sin mover un euro. El modo real es una pieza aparte que abrirás tú con tus claves. Drift 0 = el ensayo casa exacto con el paper.
14 integrados · 111 matados · 8 esta semana
cada una con fecha y área
10 estrategias en paralelo
Reversión 1d · Bollinger (baja vol)
| Dato | Actualizado | Frescura |
|---|---|---|
Pulso de mercado (comprobación frecuente) pulse.json | 06 ago, 03:48 | al día |
Inteligencia de mercado (riesgo/posicionamiento) intel.json | 06 ago, 03:49 | al día |
La cuenta verificable (cartera validada, MTM) account.json | 06 ago, 03:56 | al día |
Backtests por estrategia research.json | 06 ago, 03:53 | al día |
| Fecha | Experimento | Tipo | Estado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 03 ago 26 | exp_portfolio | portfolio | matado | cartera concurrente: presupuesto de riesgo total bate al sizing ingenuo en DD; recomendada 'presupuesto 4% riesgo total' ret 41.6% maxDD -14.5% |
| 03 ago 26 | gen_sizing | sizing |
Transparencia total: si un número no está aquí con su fecha, no existe. Nada de cifras inventadas. No es asesoramiento financiero.
Paper trading en vivo (6 estrategias) paper_trades.json | 06 ago, 03:55 | al día |
Registro diario de lecturas track.json | 06 ago, 03:49 | al día |
Barrido de combinaciones (41) combos.json | 05 ago, 22:15 | al día |
Sizing por volatilidad sizing.json | 05 ago, 18:37 | hoy |
Portfolio realista (concurrencia) portfolio.json | 05 ago, 19:44 | hoy |
Qué movió el mercado (causas) big_moves.json | 09 jun, 16:44 | parado hace 1379h |
Gestión de la operación (17 variantes) exp_wr.json | 16 jul, 18:31 | parado hace 490h |
Aprendizaje federado (3 brazos) exp_federated.json | 05 ago, 23:22 | al día |
Torneo de modelos (RF/GBM/logística) exp_models.json | 05 ago, 20:56 | al día |
Monte Carlo riesgo copytrading montecarlo.json | 06 ago, 03:56 | al día |
Si esto envejece, el motor no está corriendo: cada dato de la web sale de uno de estos archivos y lleva su fecha. En local los refresca el loop en cada vuelta; en 24/7 lo hará el cron al desplegar.
Random Forest y Gradient Boosting (la familia de XGBoost) tienen mucha más capacidad que la regresión logística y aun así todos quedan pegados a la moneda (~50.8-51.4%), con t agrupado no significativo (de -0.96 a +0.89): el techo es del mercado, no del modelo. El % que sí sube es el del sistema vía salidas y selección (time-stop del pullback: WR ~73% medido), no el de la predicción.
Sistema completo
| R/op | Mediana | p5 … p95 | DD mediana | P(DD>50%) | P(ruina) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | -32.3% | -46.8% … -12.9% | -34.7% | 3.0% | 0.0% |
| 1% | -54.5% | -71.9% … -24.0% | -58.0% | 73.0% | 0.0% |
| 2% | -79.9% | -92.2% … -47.2% | -82.8% | 99.0% | 60.0% |
| 3% | -91.6% | -98.0% … -61.2% | -93.2% | 100.0% | 91.0% |
| 5% | -98.6% | -99.9% … -80.9% | -99.0% | 100.0% | 99.0% |
| 10% | -100.0% | -100.0% … -98.4% | -100.0% | 100.0% | 100.0% |
Solo estrategias con edge
| R/op | Mediana | p5 … p95 | DD mediana | P(DD>50%) | P(ruina) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | -35.4% | -48.8% … -17.4% | -37.7% | 5.0% | 0.0% |
| 1% | -58.3% | -74.2% … -30.6% | -61.1% | 82.0% | 1.0% |
| 2% | -83.2% | -93.5% … -54.1% | -85.2% | 99.0% | 71.0% |
| 3% | -93.5% | -98.4% … -67.3% | -94.6% | 100.0% | 94.0% |
Bootstrap por bloques de los 368/357 trades reales del paper (3000 caminos × 250 trades). El tamaño no escala el retorno linealmente: con el sistema completo a 5%/op la mediana ya es negativa (-98.6%) y a 10%/op la ruina es ~100%; incluso solo-edge a 5%/op hay ~100% de ruina y un DD mediano de ~-99% - nadie aguanta eso copiando. Riesgo sensato: 0.5-2%/op. NO es una predicción: es la distribución de los trades reales remuestreada. Modelo secuencial: con posiciones concurrentes reales (hasta 6 estrategias a la vez; el peor día real sumó -16.9R entre 5) los drawdowns son más profundos y rápidos. A riesgos altos, P(ruina) es un suelo.
sizing: lev útil máx ~x6 (stop p75 11.2%); reglas peligrosas (DD<=-30%): ['inv-vol (tope 6%)', 'apalanca x3 fijo'] |
| 02 ago 26 | exp_portfolio | portfolio | matado | cartera concurrente: presupuesto de riesgo total bate al sizing ingenuo en DD; recomendada 'presupuesto 4% riesgo total' ret 64.5% maxDD -14.5% |
| 02 ago 26 | gen_sizing | sizing | matado | sizing: lev útil máx ~x6 (stop p75 11.3%); reglas peligrosas (DD<=-30%): ['inv-vol (tope 6%)', 'apalanca x3 fijo'] |
| 31 jul 26 | exp_portfolio | portfolio | matado | cartera concurrente: presupuesto de riesgo total bate al sizing ingenuo en DD; recomendada 'presupuesto 4% riesgo total' ret 63.3% maxDD -14.5% |
| 31 jul 26 | gen_sizing | sizing | matado | sizing: lev útil máx ~x6 (stop p75 11.2%); reglas peligrosas (DD<=-30%): ['inv-vol (tope 6%)', 'apalanca x3 fijo'] |
| 30 jul 26 | exp_portfolio | portfolio | matado | cartera concurrente: presupuesto de riesgo total bate al sizing ingenuo en DD; recomendada 'presupuesto 4% riesgo total' ret 57.4% maxDD -14.5% |
| 30 jul 26 | gen_sizing | sizing | matado | sizing: lev útil máx ~x6 (stop p75 11.2%); reglas peligrosas (DD<=-30%): ['inv-vol (tope 6%)', 'apalanca x3 fijo'] |
| 29 jul 26 | exp_portfolio | portfolio | matado | cartera concurrente: presupuesto de riesgo total bate al sizing ingenuo en DD; recomendada 'presupuesto 4% riesgo total' ret 54.7% maxDD -14.5% |
| 29 jul 26 | gen_sizing | sizing | matado | sizing: lev útil máx ~x6 (stop p75 11.2%); reglas peligrosas (DD<=-30%): ['inv-vol (tope 6%)', 'apalanca x3 fijo'] |
| 11 jun 26 | k1_be_robustness_map | backtest | integrado | KAIZEN K1 - Mapa de robustez del umbral BE sobre trend1d (gate largo 8 ventanas): BE@0.3 avgR +0.080 5/8; @0.4 +0.100 6/8; @0.5 +0.085 6/8 (la elegida); @0.6 +0.049 5/8; @0.75 +0.029 5/8; @1.0 +0.042 6/8. VEREDICTO: MESETA ANCHA - todo el rango 0.3-1.0 positivo con 5-6/8; la familia BE es ROBUSTA y el 0.5 vive en el centro carnoso, no es cherry-pick. NO se cambia la config al maximo in-sample (0.4): perseguir el pico dentro de la meseta es la trampa de optimizacion; la anchura de la meseta ES la evidencia. |
| 11 jun 26 | account_flagship | infra | integrado | La Cuenta verificable: cuenta unica paper de la cartera validada (solo miembros 6/8 a 2.5 anos), presupuesto global 4%, 1%/op, MTM lineal declarado (sin coste hasta cierre ~4pb optimista por posicion, declarado), forward-only nacida 2026-06-11. Diferencias vs sleeves: presupuesto COMPARTIDO entre estrategias (compiten por 4 slots en orden cronologico con desempate justo por simbolo) y equity marcada a mercado con pico persistido para el DD. Review: presupuesto no superable (epsilon 5e-6 por round, inmaterial), sin doble conteo de parciales, estado anti-corrupcion identico al paper, sin contaminacion entre procesos. |
| 10 jun 26 | fng_filter_test | backtest | integrado | Fuente NUEVA testeada por el gate duro (pedido del usuario 'que fuentes mejorarian el porcentaje'): Fear & Greed historico completo (3048 dias, gratis). 3 variantes pre-declaradas sobre 900 barras/8 ventanas: filtro solo sobre trend1d 5/8 (mejora +5.1->+10.5% pero NO pasa - no es edge independiente); banda anti-extremos 4/8 (nada); APILADO sobre la base cualificada BE@0.5R = 6/8, avgR +0.110 vs +0.085 del padre, +39.6%, n319 (quita ~61 longs de codicia tardia y mejora agregado Y por-trade). Integrado en trend1d_be antes de su primer trade forward. L/S ratio Binance anadido como CONTEXTO (solo 30d de historico, no backtesteable - declarado): hoy BTC 2.06 largos/corto retail con F&G en 9 (miedo extremo) = posicionamiento contradictorio visible en el producto. |
| 10 jun 26 | long_history_validation | backtest | integrado | VALIDACION LARGA (pedida via 'mejorar simulaciones/historico/WR'): TODO el barrido re-juzgado sobre 900 barras 1d (~2.5 anos) / 2400 barras 4h (~400d) con 8 ventanas WF y gate duro >=6/8 + avgR>0. SE CUALIFICAN SOLO 2, y son HERMANAS (evidencia de familia): trend 1d + BE@0.5R (6/8, avgR +0.085 = 3.5x la base +0.024, ret +35.3%, n380) y trend 1d + BE@1R (6/8, +13.1%). Mecanismo: con objetivos dinamicos a 3R, proteger pronto convierte los 'iba ganando y lo devolvio' en empates y deja los runners; 200d trending no lo veia, 2.5 anos con regimenes si. La literatura anti-BE aplicaba a trailing abierto, no a targets 1-3R. DEGRADADAS (verdad dolorosa): pullback time-stop (estrella en vivo +10.2% en 200d) es NEGATIVO a 2.5 anos (-11.2%, familia base -20.5%) - era ventana de regimen, coincide con el aviso del agente de filtros (-0.114 signal-level a 3 anos); parcial+BE 4h y stretch 4h avgR NEGATIVO a 400d; la familia 4h entera es una montana rusa (ventanas -40/+63). macross/don55/squeeze suben mucho con n grande (avgR +0.10-0.12) pero 3-4/8: no pasan. t5_pbe_er WR 55.9% avgR +0.092 pero 4/8: el WR alto y la consistencia larga NO coinciden. La cualificada SUBE expectativa BAJANDO WR a 30% (scratches de BE): prueba final de que el WR no es el objetivo. EN VIVO: trend1d_be como 8o sleeve forward; las degradadas SIGUEN en el A/B (el forward es el juez) con su evidencia corregida publicada en el panel (8 puntos, gate 75% dinamico). |
| 10 jun 26 | architecture_audit | research | integrado | Auditoria densa (2 agentes: arquitectura + producto). Hallazgos top: [skip ci] mataba la publicacion en Vercel (CRITICO pre-deploy); escrituras no atomicas = riesgo de reset silencioso del track record (el activo del producto); paper vivo en vela en formacion + bars por ciclos (time_stop roto en vivo); doble motor live/backtest divergia; 3 escritores del mismo estado sin lock; intel publica lectura degradada si Binance falla a medias (pendiente check_data); config canonica duplicada en 4-5 sitios; /api/intel sin cache compartida (418); legacy huerfano (snapshot/run_*). Producto: la portada abria con lo muerto, marca contradictoria (Senales swing vs no vendemos senales), el track vivo escondido tras Bitacora con disculpa, sin franja de prueba en home. TODO lo critico arreglado hoy; resto en backlog F-J. |
| 10 jun 26 | confluence_mtf | backtest | integrado | EL PATRON COMUN del usuario VALIDADO: analisis de confirmacion cruzada entre familias sobre 411 trades del paper. Version honesta (solo confirmacion conocible AL ENTRAR: otra familia abrio antes y seguia dentro; corrige look-ahead y el sesgo de duracion de la version naive): sin revert, confirmado n=59 WR 66.1% avgR +0.457 vs solo n=285 avgR +0.012. El grueso con mecanismo: trend-4h confirmado por familia 1d avgR +0.465 (n=50) vs -0.038 solo (n=147) = operar el 4h SOLO a favor de la marea diaria (confluencia multi-timeframe clasica). Consistencia: 3/4 cuartos temporales con gap positivo (Q4 plano), 11 dias independientes (clustering presente, muestra ~1 mes de 4h - modesta). EN VIVO como 7o sleeve trend4h_conf (forward-only: el replay no puede simular cross-sleeve, declarado; NUNCA --replay o borra su historico). Code-review: fix del borde de salida (posicion 1d cerrada en la misma barra ya no confirma - snapshot Y libro vivo para trend1d). |
| 10 jun 26 | montecarlo_copytrading | backtest | integrado | Monte Carlo del riesgo de copiar con mas tamano: bootstrap por BLOQUES de los 411 trades reales del paper (merge cronologico GLOBAL tras review - concatenar por sleeve infraestimaba P(ruina) en 3-4pp; el peor dia real sumo -16.9R entre 5 estrategias). Resultado: sistema completo a 5%/op mediana NEGATIVA (-11%) y ruina 50%; solo-edge a 1%/op +21% ruina 0%, a 3%/op ruina 10%, a 5%/op +115% mediana PERO 45% ruina y DD mediano -78% (nadie lo aguanta copiando), a 10%/op ruina 95%. Riesgo sensato 0.5-2%/op. Review quant: probabilidades a enteros (1 decimal a N=3000 era precision espuria) + declarado que el modelo secuencial es un SUELO del riesgo real con concurrencia. En /metricas. |
| 10 jun 26 | model_tournament | ml | integrado | Torneo de modelos (lo que pidio el usuario: xgboost/random forest/etc) con el arnes honesto del federado: Random Forest 300 arboles 50.9%, Gradient Boosting familia-XGBoost 50.1%, logistica 50.8%, ensemble 50.8% - moneda al aire LOS CUATRO, ningun t agrupado significativo. Los arboles con mucha mas capacidad NO rompen el techo ~51%: es propiedad del mercado, no del modelo (4a confirmacion independiente). Publicado en /metricas como leaderboard dinamico. El % de exito que SI sube es el del SISTEMA (salidas/seleccion: pullback time-stop WR ~60%), no el de la prediccion. |
| 10 jun 26 | pullback_time_stop_5d | backtest | integrado | Time-stop 5d en pullback 1d: hipotesis PRE-REGISTRADA por la autopsia (wins llegan en mediana 4d, losses tardan 7d en stopar) y validada en exp_wr: ret +5.65->+10.16%, WR 54.5->59.8, avgR +0.088->+0.121 (mejora TODO a la vez, no es el trade-off WR-vs-expectativa de los parciales), peor ventana -6.1->-2.0, WF 3/4, n 66->82 (libera presupuesto antes). El de 7d falla consistencia (WF 2/4) -> gana 5d. Carga de multiple-testing minima (1 hipotesis con mecanismo, 2 umbrales). EN VIVO en el sleeve pullback1d. Es la mejora mas limpia de la sesion. |
| 09 jun 26 | stretch_filter_4h | backtest | integrado | Filtro de ENTRADA en trend 4h: no perseguir rupturas con precio a >3 ATR de la EMA50 (entrada tardia = el retroceso normal a la media te saca antes de la continuacion). WF 3/4, WR 45.6->49.1, avgR +0.099 (~intacto vs base +0.112) saltando el 22% de las entradas. Mecanismo propuesto por agente sobre 4.9k senales de 2.5 anos (WR 39->44 alli). PROHIBIDO en 1d: corta la cola gorda que paga (medido por el agente: avgR +0.142->+0.088). Combinarlo con parcial+BE sobre-gestiona (-1.4%): o seleccionas entrada o gestionas salida, no ambas. En vivo como sleeve trend4h_sel. |
| 09 jun 26 | wr_trade_management | backtest | integrado | Parcial 50%@1R + BE@1R: SOLO funciona en 4h (WR 45.6->55.3, WF 2/4->3/4, avgR +0.063 sigue positivo; al llegar a +1R cobra mitad y protege el resto = el trade ya no puede acabar negativo). En 1d lo MATA (+2.3->-4.0%): los runners de 3R pagan todo el sistema y caparlos destruye la cola derecha - coincide con la evidencia externa (Reid: BE@1R el peor umbral; Alvarez: scale-out hunde CAR; Zarattini: <7% de trades genera TODO el retorno). BE solo o parcial solo: inutiles (es la combinacion). Filtros rvol/er a nivel sleeve: muertos. Code-review CONFIRMO sesgo optimista en mi primer fill del parcial (misma barra parcial+target acreditaba todo al target); arreglado con orden realista stop->parcial->target y RE-medido: el hallazgo 4h sobrevive identico (las barras 4h no cruzan 1R y 3R a la vez), el 1d empeora aun mas. BE@1.5R rechazado por consistencia (mejor agregado +7.8% pero WF 1/4 = una ventana lo carga, trampa multiple-testing). 16 variantes probadas, se declara. |
| 09 jun 26 | paper_pullback_search | infra | integrado | busca-mas: 2 familias nuevas al test en vivo. Pullback 1d (compra la caida en tendencia alcista, vende el rebote en bajista) FUNCIONA: +5.7% WR54% 66 ops, MEJOR win-rate que el breakout (entras a mejor precio en el pullback). Tendencia 1w descartada: el data layer no soporta 1w (0 trades); un sleeve que no opera es ruido muerto, fuera. Set final 4 sleeves: 3 positivas (trend1d +2.3, trend4h +7.3, pullback +5.7) + reversion Bollinger -16.6 (la unica que pierde). Combinado equal-weight -0.35% (la reversion arrastra). Honesto y medido: familia trend/pullback aguanta, reversion no. |
| 09 jun 26 | paper_multi_strategy | infra | integrado | Live de TODAS las estrategias a la vez (replay 200d seed): Tendencia 4h +7.3% WR46%, Tendencia 1d +2.3% WR43% (el edge fino), Reversion Bollinger baja-vol -16.6% WR30% (PIERDE, y se ve en vivo). Combinado equal-weight -2.4% (la reversion arrastra). Leccion honesta y MEDIDA: asignar al edge (tendencia), no a todo por igual; la reversion a la media no tiene edge en este universo. No se infla nada: la tendencia aguanta, la reversion no. |
| 08 jun 26 | funding_carry_neutral | carry | integrado | Market-neutral spot/perp: funding HOY mayormente ~0/negativo (SOL,XRP negativos). APR bruto medio de los positivos ~2.8%, coste montaje ~0.24% una vez. Neto ~2.6% APR si el funding sigue +. Bate break-even tecnicamente pero yield marginal y depende del regimen de funding; no es un edge de trading |
Los matados son tan valiosos como los integrados: es el anti-overfitting funcionando. Se muestran los integrados + los matados más recientes; 101 matados más quedan contados arriba. Algún «matado» es una iteración intermedia de un edge que después validó (la familia cross-seccional): su veredicto lo aclara, y la prueba está en la página de pruebas.
| 5% |
| -99.1% |
| -99.9% … -86.8% |
| -99.4% |
| 100.0% |
| 100.0% |
| 10% | -100.0% | -100.0% … -99.4% | -100.0% | 100.0% | 100.0% |